最近很多朋友问外汇等方面的情况，下面以我个人的资产负债表几个核心的数据给大家解读一下：
1、净清算价值。这就是你的个人净资产，我设置的是人民币为基础货币，也就是一切都会按照人民币来显示和计算，目前是690万，也就是清掉所有头寸，将所有的外汇资产和负债都换成人民币，我的账户最后会有690万。
2、现金。这个就是你净资产减掉市值的情况，如果持仓没有100%，那么现金是正数，我目前的现金是负819万，也就是我的总负债是819万，根据这个就可以算出我的杠杆，（819+690）/690为2.19倍。
3、当前可用。当前可用资金是可以使用的资金，也是可以提取的资金，我的当前可用为80万，那么就可以向IB提取大约80万人民币至境外卡，虽然我有很多负债，但是提取后人民币会多80万负债，这样杠杆就提高了。如果这个数为负数，那就不能再买入或者提取现金，当前可用不是当前可以买入股票的值，如果你买入股票的杠杆是4倍，保证金是0.25，那么这80万当前可用可以买入320万股票，如果你买入的股票不能杠杆买入，那么买入多少就会减少多少当前可用，只能买入80万。
4、当前剩余流动性。当前剩余是流动性的平仓指标，要务必确保这个数是正数，买入股票或者股票价格下跌这个数值就会下跌，如果这个数值为负数IB系统就会自动予以平仓部分股票，以满足这个流动性为正数。这是是最核心的指标，我的当前剩余大约有200万，外汇负债也会需要很多流动性，换句话，如果我将欧元美元负债换成股票头寸的本币也就是港币负债，这个流动性会得到较大幅度提升。
5、特殊备忘录账户。特殊备忘录（SMA）是regT账户专有的，也就是净资产11万美元以下账户才有的，regT账户日内可以4倍杠杆，隔夜只能2倍，日内交易为负数没有关系，这个数值隔夜为负数就会平仓，这个数值不会因为股价下跌而改变。组合账户没有特殊备忘录这个要求，所以是空白，组合账户净资产低于10万美元不会自动降级为regT账户，而是会限制再买入。
6、真实外汇余额。真实外汇余额非常重要，是计算负债利息的。盈透证券是不会自动转换您的外汇的，也就是说您可能有800万港币现金，但您同时有100万美元负债，现金基本上没有利息，而负债是会有利息的，需要您自己进行一个兑换。目前我有77万欧元负债和43万美元负债，这个是会按天（美东时间下午三点）收取利息的，按月滚存到负债里面，年化利息大约1%多一点。我有19万港币现金，这个是没有利息的，290元的人民币负债也是会收利息的，目前年化利率是10%，这个利率是不断变动的，但是我不会去操作他，因为虽然兑换外汇不加点差手续费只有十万分之二，但最低2美元，我觉得意义不大，就让他负着吧。
如果有100万港币负债，想把这100万港币换成欧元负债，那么卖出EUR.HKD，目前的报价是8.43，你需要卖出100万/8.43，也就是11.86万。这样的话，你100万港币的负债就没了，会变成11.86万欧元负债
建议养成查看自己外汇资产负债的习惯，查看真实外汇情况，有两种方法：一是登录TWS客户端，账户，真实外汇情况；二是登录手机，账户，市场价值，点击右上角的total。
7、虚拟外汇头寸。这个意义不大，就是显示一个头寸，完全可以无视他的存在，可以右击修改成本价和头寸数量。这里要特别强调的是，这个头寸最后不要修改为0，如果你的当前可用为负数了，想把一部分欧元负债换成港币负债提升流动性，系统是不会接受你的指令，这个时候我们就进入这个外汇头寸，点击平仓修改数量就能成交，这样就可以提升流动性，而且可以设置清算顺序，也就是当前剩余不足的时候，可以设置哪些先平仓，哪些后平仓。
8、投资组合。这个就是你的仓位情况，我个人目前是360万股中信银行H股，这里提一下最后清算，右击相应的股票，然后点击“编辑”按钮，再点击“设定最后清算”，这样的话如果有多只持仓，这只持仓就是系统平仓的时候最后平仓的标的。平仓不是清仓，我们假设一家优质上市公司可以17%的保证金，也就是可以6倍杠杆操作，如果现在是2倍杠杆投资，当股价下跌40%也就是本金损失80%后，系统会开始自动平仓，大概再每跌1%会平仓6%左右的头寸，当然不同标的杠杆不同，同时还涉及其他因素，平仓还是比较复杂，盯着当前剩余最重要。
还有那个保证金要求也不可以不用管，如果感兴趣可以去官网查看，有详细的说明。
评论